El Banco Central Europeo (BCE) ha hecho públicas las conclusiones del análisis de la banca europea bajo el formato de las pruebas de solvencia denominadas test de estrés, que consisten en realizar simulaciones para determinar la capacidad de estabilidad de una entidad o del sistema bancario. Para ello, se someten tanto las carteras de activos como de pasivos de las entidades financieras a diferentes situaciones, como una recesión futura para conocer sus posibles reacciones.
Foto: www.sxc.hu Autor: Yaroslav B
Aunque generalmente se hable de ‘test de estrés’, el Banco Central Europeo realiza una evaluación global de las entidades que consta de tres partes.
La primera consiste en un análisis de la calidad de los activos (AQR, por sus siglas en ingles). Éste es un elemento fundamental de la evaluación global, que tiene como objetivo mejorar la transparencia de los balances de las entidades de crédito significativas, señalar la necesidad de corrección de los balances y restablecer la confianza de los inversores.
La segunda evalúa cómo responderían los bancos si se cumplen las previsiones actuales sobre la evolución económica. Y la última comprobaría cómo reaccionarían las entidades ante una caída del producto interno bruto PIB (cierre de empresas, aumento del desempleo, incremento de pagos en los préstamos).
El test de estrés sirven como referencia para que las autoridades nacionales pueden basar su evaluación de resistencia de los bancos a shocks pertinentes, con el fin de identificar incertidumbres, así como adoptar medidas de mitigación apropiadas. También ayuda a fortalecer la disciplina de mercado y a restablecer la confianza en el sector bancario europeo. Esto implica revelar datos coherentes y comparables, que ilustran cómo los balances de los bancos se ven afectados por perturbaciones comunes.
Este ejercicio en toda la Unión Europea no sólo trata de obtener capital, sino también de empujar a los bancos a revisar sus planes de capital. El esfuerzo contribuye a garantizar que el dinero de los depositantes es seguro y que las entidades financieras son capaces de prestar a la economía real, tanto en tiempos económicos buenos como malos.
La entidad monetaria que preside Mario Draghi ha concluido que un total de 25 entidades no han superado los niveles aceptables de solvencia y que ningún banco español necesitará más capital, con lo que la banca española supera así los test de estrés sin necesitar mayor capital.
En cuanto al análisis de los bancos españoles, las entidades Liberbank y el Banco Popular son los bancos que aprueban con menos margen porque sus ratios de capital se quedan en el 5,6% y el 7,6%, respectivamente, en el peor de los casos.
En el otro extremo del análisis del BCE, los bancos españoles que cuentan con un mayor superávit de capital y por tanto mayor solvencia son Kutxabank, con un 11,9%, Bankinter, 11%, BFA-Bankia, con un 10,3%, CaixaBank, con un 9,3% y NCG, que ahora se llama Abanca, con un 9,1%.
Por su parte, los 25 bancos de la eurozona en los que el BCE ha detectado un déficit de capital deben preparar sus planes de capital, y dispondrán de hasta nueve meses para cubrir sus déficit de capital.
